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几何平均篮子期权定价研究
引用本文:
张立东,孟祥波,孙艳美,杜子平.几何平均篮子期权定价研究[J].南开大学学报,2019(2).
作者姓名:
张立东
孟祥波
孙艳美
杜子平
作者单位:
天津科技大学理学院;天津科技大学金融工程与风险管理研究中心;天津科技大学经济与管理学院
摘 要:
利用Exponential-Ornstein-Uhlenbeck过程刻画金融市场中资产价格,利用矩匹配的方法,计算得出几何平均篮子期权价格的近似值.
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