相依赔付带投资的延迟风险模型的极限性质

研究了带投资的延迟索赔风险模型破产概率的极限性质.保险公司将其资产按常数比例投资于满足几何布朗运动的股票市场,其余部分投资于非负利率的债券市场.在主索赔额和延迟索赔额序列分别为负相依且属于重尾分布族的情形下,得到了有限时间破产概率的渐近等价表达式.该结论的有效性由相应的数值模拟进行了很好地验证,为保险公司的投资提供了一种思路.