| 一种基于GARCH模型的多阶段随机最优组合模型 |
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| 引用本文： | 张昕丽,张可村,贾鹏.一种基于GARCH模型的多阶段随机最优组合模型[J].山西大学学报(自然科学版),2008,31(3). |
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| 作者姓名： | 张昕丽 张可村 贾鹏 |
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| 作者单位： | 西安交通大学,理学院,西安,710049 |
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| 摘 要： | Hibiki在文13]中利用模拟路径提出一种Hybrid模型.文章在该模型的基础上作了一定的改进,利用GARCH模型得到相应的股票的时间序列价格;风险度量方法CVaR来控制风险.另外,考虑了交易费用和不允许卖空等市场客观因素.并且将模型转化为一种较易求解的线性规划进行求解,并利用模拟路径方法对本文模型与Hybrid模型进行的一些比较分析,数值实验表明了文中的模型可以更好的控制风险.
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| 关 键 词： | Hybrid模型 交易费用 模拟路径 有效前沿 |
A Multi-period Stochastic Optimization Models Based on GARCH Model |
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| ZHANG Xin-li,ZHANG Ke-cun,JIA Peng.A Multi-period Stochastic Optimization Models Based on GARCH Model[J].Journal of Shanxi University (Natural Science Edition),2008,31(3). |
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| Authors: | ZHANG Xin-li ZHANG Ke-cun JIA Peng |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | CVaR |
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