| 基于g-h分布度量银行操作风险 |
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| 引用本文： | 司马则茜,蔡晨,李建平.基于g-h分布度量银行操作风险[J].系统工程理论与实践,2011,31(12):2321-2327. |
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| 作者姓名： | 司马则茜 蔡晨 李建平 |
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| 作者单位： | 1. 北京联办旗星风险管理顾问有限公司, 北京 100020;
2. 中国科学院 科技政策与管理科学研究所, 北京 100190 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(70701033,71071184,70531040) |
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| 摘 要： | 根据银行操作风险厚尾性的特点, 采用具有厚尾特点的 g-h 分布度量了银行的操作风险. 在实际运用中根据 g-h 分布定义, 修正了 Tukey 分位数估计; 依据操作风险的高频低危和低频高危的特性, 提出了损失区间法确定损失次数参数. 在 g-h 分布特性的基础上, 得出了 g-h 分布的随机和的在险值. 利用我国银行公开披露的操作风险损失数据进行了实证分析, 结果表明提出的估计法能较好地拟合 g-h 分布的参数. 研究结果对于我国银行定量管理操作风险具有启示作用.
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| 关 键 词： | 银行 操作风险 g-h 分布 损失发生次数 VaR |
| 收稿时间： | 2010-06-24 |
Bank operational risk measurement based on g-h distribution |
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| SIMA Ze-qian
,
CAI Chen
,
LI Jian-ping.Bank operational risk measurement based on g-h distribution[J].Systems Engineering —Theory & Practice,2011,31(12):2321-2327. |
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| Authors: | SIMA Ze-qian CAI Chen LI Jian-ping |
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| Institution: | 1. Qixing Investors Service Co., Ltd., Beijing 100020, China;
2. Institute of Policy and Management, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China |
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| Abstract: | In this paper,g-h distribution with the characteristic of fat tail is used to measurement operational risk of bank,because of the fat tail of operational risk losses.In application,the method of Tukey's quantile estimating the g-h distribution is modified according to the g-h distribution definition;loss interval method is used to estimate the parameter of loss frequency,since there are two kinds of loss:Low Frequency High Impact and Low Frequency High Impact.The closed-form solution for the asymptotic oper... |
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| Keywords: | bank operational risk g-h distribution loss numbers VaR |
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