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| 基于Q-SCAD的样条函数法拟合国债利率期限结构 | |
| 摘 要： | 将惩罚分位数回归SCAD方法引入样条函数并以此来构建国债利率期限结构模型.该方法可以实现自动选取最优分位数,并同步完成模型中的节点选择和参数估计.样本外预测结果显示,与传统的方法相比,新方法可以有效地选择合适的模型,增加参数估计的稳健性,提高预测的精度,增强利率期限结构定价的准确度. |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |
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