经典风险模型下混合双险种最优再保险的研究 |
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作者姓名: | 赵静 何敬民 周奕帆 |
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作者单位: | 天津理工大学理学院 |
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基金项目: | 国家自然科学基金项目(11601382);;教育部人文社科青年基金项目(14YJCZH048,15YJCZH204); |
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摘 要: | 随着再保险行业的迅速发展,保险公司需要选择合适的再保险合同来分散和平衡风险。为了研究经典风险模型下的混合双险种风险模型的最优再保险形式,本文利用均值方差原则建立Lagrange函数,研究了包含比例再保险和超额损失再保险的最优再保险策略,得到最优比例系数和最优自留额满足的方程,并通过数值例子分析了模型中相关参数对最优再保险策略的影响。
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关 键 词: | 最优再保险 比例再保险 超额损失再保险 均值方差原则 |
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