| 一类信息不完全下的风险债券定价分析 |
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| 引用本文： | 潘坚,周香英.一类信息不完全下的风险债券定价分析[J].苏州科技学院学报(自然科学版),2007,24(1):21-26. |
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| 作者姓名： | 潘坚 周香英 |
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| 作者单位： | 赣南师范学院,数学与计算机系,江西,赣州,341000 |
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| 基金项目： | 国务院侨务办公室科研项目 |
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| 摘 要： | 在Black—Scholes框架下，运用偏微分方程（PDE）的方法，给出了一类随机利率基于Vasicek模型且信息不完全时的风险债券的定价公式，并对公式中各项指标进行灵敏度分析。
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| 关 键 词： | Vasicek模型 可违约债券 定价 |
| 文章编号： | 1672-0687(2007)01-0021-06 |
| 修稿时间： | 2006-05-16 |
Pricing Analysis of a Class of Risky Bond with Incomplete Information |
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| PAN Jian,ZHOU Xiang-ying.Pricing Analysis of a Class of Risky Bond with Incomplete Information[J].Journal of University of Science and Technology of Suzhou,2007,24(1):21-26. |
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| Authors: | PAN Jian ZHOU Xiang-ying |
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| Abstract: | Using the method of partial differential equation and working under the framework of Black-Scholes,we find a formula to price a class of risky bond whose random interest rate is based on Vasicek model and information is incomplete.In addition,we show the effects of formula's five important indexes on the price of default-able bond. |
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| Keywords: | Vasicek model default-able bond price |
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