一种随机微分方程的数值解法及其应用

由于随机微分方程本身的复杂性，除了一些线性的或者特殊结构的方程以外，可求出数值解的随机微分方程很少。本文主要讨论一种随机微分方程数值解，结合实际例子，分析库水位在布朗运动干扰下的随机波动状况，直接求出洪水漫坝的风险概率和库水位过程在不同时刻的数学期望。