| GARCH族模型在我国沪市指数上的实证分析 |
| |
| 引用本文： | 边一斐.GARCH族模型在我国沪市指数上的实证分析[J].浙江万里学院学报,2007,20(2):28-31. |
| |
| 作者姓名： | 边一斐 |
| |
| 作者单位： | 浙江万里学院,宁波,315100 |
| |
| 摘 要： | 波动性是股票市场的一大显著特征.文章以市场指数本身作为研究对象,选用广泛应用的GARCH族模型来研究上证综指的波动性.在对我国上证综指的波动建模中,主要采用伪最大似然估计,并通过短期与长期的预测绩效评价,确定指数GARCH(EGARCH)为上证综指长期波动的最优预测模型。
|
| 关 键 词： | 波动性 自回归 GARCH模型 |
| 文章编号： | 1671-2250（2007）02-0028-04 |
| 收稿时间： | 2006-11-22 |
| 修稿时间： | 2006年11月22 |
The Analysis of the GARCH Models in Shanghai Stock Market |
| |
| BIAN Yi-fei.The Analysis of the GARCH Models in Shanghai Stock Market[J].Journal of Zhejiang Wanli University,2007,20(2):28-31. |
| |
| Authors: | BIAN Yi-fei |
| |
| Abstract: | Volatility is one of the common characteristics in the stock markets.This paper use the GARCH class of models to study the volatility of the indexes from Chinese stock market.The paper uses the quasi-maximum likelihood estimation to estimate the models,and then get the conclusion that the EGARCH model is best to forecast the far volatility by the comparison the effect of these models. |
| |
| Keywords: | Volatility Self-regression GARCH model |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
