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| 随机利率下的脆弱期权定价 | |
| 引用本文： | 许艳红,薛红,王晓东.随机利率下的脆弱期权定价[J].西安工程科技学院学报,2014(1). |
| 作者姓名： | 许艳红 薛红 王晓东 |
| 作者单位： | 西安工程大学理学院; |
| 基金项目： | 陕西省教育厅自然科学专项基金项目(12JK0862) |
| 摘 要： | 以信用风险模型为基础,假定股票价格、公司价值和公司负债均服从几何分数布朗运动,利率满足由分数布朗运动驱动的Vasicek模型,建立了随机利率下脆弱期权定价数学模型.利用分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,推导出脆弱期权的定价公式. |
| 关 键 词： | 分数布朗运动 随机利率 保险精算方法 脆弱期权 |
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