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| 一类半方差模型的投资组合问题 | |
| 作者姓名： | 朱经浩 刘彬 |
| 作者单位： | 同济大学数学系,上海,200092 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
| 摘 要： | 把离散半方差模型投资组合问题,推广到连续时间情形.引进恰当的状态约束,将原问题转化为一个有约束的随机最优控制问题.利用经典Lagrange理论,将其进一步转化为无约束随机LQ(Linear Quadratic)最优控制问题.进而借助优化技术计算半方差模型投资组合问题的最优投资决策. |
| 关 键 词： | 最优投资组合 随机LQR问题 Riccati方程 |
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