| 一类半方差模型的投资组合问题 |
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| 引用本文： | 朱经浩,刘彬. 一类半方差模型的投资组合问题[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2009, 37(12). DOI: 10.3969/j.issn.0253.374x.2009.12.025 |
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| 作者姓名： | 朱经浩 刘彬 |
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| 作者单位： | 同济大学数学系,上海,200092 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 把离散半方差模型投资组合问题,推广到连续时间情形.引进恰当的状态约束,将原问题转化为一个有约束的随机最优控制问题.利用经典Lagrange理论,将其进一步转化为无约束随机LQ(Linear Quadratic)最优控制问题.进而借助优化技术计算半方差模型投资组合问题的最优投资决策.
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| 关 键 词： | 最优投资组合 随机LQR问题 Riccati方程 |
Solution to Optimal Portfolio Problem Based on Semi variance Model |
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| ZHU Jinghao and LIU Bin. Solution to Optimal Portfolio Problem Based on Semi variance Model[J]. Journal of Tongji University(Natural Science), 2009, 37(12). DOI: 10.3969/j.issn.0253.374x.2009.12.025 |
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| Authors: | ZHU Jinghao and LIU Bin |
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| Affiliation: | Department of Mathematics, Tongji University, Shanghai 200092, China;Department of Mathematics, Tongji University, Shanghai 200092, China |
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| Abstract: | The optimal portfolio is investigated based on the semi-invariance model. A solution is given to the optimal portfoli by means of the feedback optimal control of an linear-quadratic optimal control problem. |
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| Keywords: | optimal portfolio stochastic LQR problem Riccati equation |
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