| Copula度量投资组合VaR的应用研究 |
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| 引用本文： | 孔繁利,段素芬,华志强.Copula度量投资组合VaR的应用研究[J].内蒙古民族大学学报(自然科学版),2006,21(6):603-606. |
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| 作者姓名： | 孔繁利 段素芬 华志强 |
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| 作者单位： | 1. 内蒙古民族大学,数学与计算机科学学院,内蒙古,通辽,028043
2. 淄博师范高等专科学校,数理科学系,山东,淄博,255100 |
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| 摘 要： | 本文主要研究Copula理论在投资组合风险管理中的应用．简要的介绍了Copula定义和Sklar定理的一些性质，重点介绍了Gaussianl-Copula、t-Copula以及Gumble Copula函数的形式，选取上证综指和深证成指作为研究对象，在等权重投资组合的假设下，结合Copula函数，计算出在不同置信水平下的VaR值．
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| 关 键 词： | Monte Carlo模拟 |
| 文章编号： | 1671-0185(2006)06-0603-04 |
| 修稿时间： | 2006年7月12日 |
The Application of Measure Portfolio VaR Based on Copula |
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| KONG Fan-li,DUAN Su-fen,HUA Zhi-qiang.The Application of Measure Portfolio VaR Based on Copula[J].Journal of Inner Mongolia University for the Nationalities(Natural Sciences),2006,21(6):603-606. |
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| Authors: | KONG Fan-li DUAN Su-fen HUA Zhi-qiang |
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| Abstract: | We discussed Copula theory in portfolio risk management in the article.Firstly we introduce the definition of Copula and Sklar's theorem.Then we give three forms of copula,i.e.Gaussian-Copula,t-Copula and Gumble Copula.In the empirical research we choosed Shanghai and Shenzhen stockmarket index,under the condition of equal weight portfolio,we compute the VaR in the different confidence level. |
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| Keywords: | Copula VaR |
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