| 非正交因子下APT模型参数估计的渐近性质 |
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| 引用本文： | 刘建斌. 非正交因子下APT模型参数估计的渐近性质[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报, 2001, 17(5): 47-53 |
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| 作者姓名： | 刘建斌 |
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| 作者单位： | 浙江工程学院 |
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| 摘 要： | 本文讨论文献[1]中所给APT模型参数估计的渐进性质,当θM^∧存在时,证明了它的强相合性和渐近态性;进而,对无套利场合的APT假设,提出了其LRT和修正的检验方法。
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| 关 键 词： | 套利定价理论 最大似然估计 强相合性 渐近正态性 似然比值检验 APT模型 参数估计 非正交因子 |
| 修稿时间： | 2001-09-16 |
ASYMPTOTIC PROPERTIES OF PARAMETIRIC ESTIMATION OF APT MODEL UNDER THE NON-ORTHOGONAL FACTOR CONDITION |
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| Liu Jianbin. ASYMPTOTIC PROPERTIES OF PARAMETIRIC ESTIMATION OF APT MODEL UNDER THE NON-ORTHOGONAL FACTOR CONDITION[J]. Natural Science Journal of Harbin Normal University, 2001, 17(5): 47-53 |
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| Authors: | Liu Jianbin |
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| Affiliation: | Zhejiang Institute of Science and Technology |
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