基于灰色理论与ARIMA模型的股票价格预测 |
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作者姓名: | 郭改文 王诗涵 |
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作者单位: | 1. 河南财政金融学院计算机与人工智能学院;2. 北京师范大学—香港浸会大学联合国际学院理工科技学院 |
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基金项目: | 2021年河南省高等教育教学改革研究与实践重大项目(33); |
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摘 要: | 利用组合模型对茅台股票价格进行预测。首先通过ADF检验观察价格时间序列是否平稳。其次,选择ARIMA、GM(1,1)、GM-ARIMA回归模型分别对股票价格序列进行拟合。最后,基于误差标准选择GM-ARIMA回归模型对茅台股价进行预测。结果表明,GM-ARIMA回归模型更能准确地预测茅台股票的股价。
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关 键 词: | 股票价格 茅台 GM(1,1)模型 ARIMA模型 GM-ARIMA回归模型 灰色理论 |
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