|
|||||
|
|
| THE PRICING OF ARBITRAGE-FREE CONTINGENT CLAIM IN SPECIAL SEMIMARTINGALE MODELS | |
| 作者姓名： | 魏刚 贺湘民 |
| 作者单位： | 湘潭大学数学系 |
| 摘 要： | 对一类价格过程具有Ｘ＝Ｘ０＋Ｍ＋Ａ分解的特殊半鞅模型，Ｃｈｒｉｓｐｅｉｔ和Ｍｕｓｉｅａ讨论了未定权益定价的等价鞅测度存在的充分和必要条件．本文针对价格过程具有Ｘ＝ＬＤ分解的特殊半鞅模型给出了类似的结果，在实际应用中更为有效． |
| 关 键 词： | 鞅 半鞅 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |