| 对偶模型的巴黎型破产 |
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| 引用本文： | 董迎辉. 对偶模型的巴黎型破产[J]. 苏州科技学院学报(自然科学版), 2012, 29(1): 31-35 |
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| 作者姓名： | 董迎辉 |
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| 作者单位： | 苏州大学数学科学学院和金融研究中心。江苏苏州215006／苏州科技学院数理学院,江苏苏州,215009 |
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| 基金项目： | 江苏省普通高校自然科学基金资助项目,江苏省普通高校研究生创新计划,苏州科技学院科研基金 |
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| 摘 要： | 研究了风险理论中对偶模型的巴黎型破产问题,给出了巴黎型破产时间的拉普拉斯变换,进一步利用Gaver-Stefest算法给出巴黎型破产时间分布的数值解,当跳分布为指数分布时,给出了巴黎型破产时间的拉普拉斯变换的具体表达公式,并作了一些数值计算。
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| 关 键 词： | 巴黎型破产 对偶过程 Gaver-Stefest算法 |
Parisian ruin for the dual model |
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| DONG Yinghui. Parisian ruin for the dual model[J]. Journal of University of Science and Technology of Suzhou, 2012, 29(1): 31-35 |
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| Authors: | DONG Yinghui |
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| Affiliation: | DONG Yinghui1,2(1.School of Mathematical Science and the Center for Financial Engineering,Soochow University,Suzhou 215006,China;2.School of Mathematics and Physics,SUST,Suzhou 215009,China) |
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| Abstract: | This paper studies the Parisian ruin for the dual model in risk theory.The Laplace transform of the Parisian ruin time is given.With the Gaver-Stefest algorithm,the numerical solution for the distribution of the Parisian ruin time is obtained.The explicit expression for Laplace transform of the Parisian ruin time is presented when the gain amount distribution is exponential.Moreover,numerical calculations have been done. |
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| Keywords: | Parisian ruin dual process Gaver-Stefest algorithm |
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