| 关于离散时间风险模型的极值联合分布 |
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| 引用本文： | 李春萍,郝会兵,胡家喜. 关于离散时间风险模型的极值联合分布[J]. 西北民族学院学报, 2007, 28(3): 9-10,15 |
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| 作者姓名： | 李春萍 郝会兵 胡家喜 |
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| 作者单位： | 孝感学院数学系 湖北孝感432100 |
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| 基金项目： | 孝感学院校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 文章主要讨论了对引入利率的离散时间风险模型破产前最大盈余与破产前最小盈余的联合分布.
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| 关 键 词： | 离散时间风险模型 破产时刻 破产前最小盈余 破产前最大盈余 |
| 文章编号： | 1009-2102（2007）03-0009-02 |
| 收稿时间： | 2007-01-10 |
| 修稿时间： | 2007-01-10 |
Joint Distribution of Extreme Value on Discrete Time Risk Model |
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| LI Chun-ping,HAO Hui-bing,HU Jia-xi. Joint Distribution of Extreme Value on Discrete Time Risk Model[J]. Journal of Northwest Minorities University(Natural Science ), 2007, 28(3): 9-10,15 |
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| Authors: | LI Chun-ping HAO Hui-bing HU Jia-xi |
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| Abstract: | |
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