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| 关于g-上鞅的上穿不等式和强g-上鞅(Ⅰ) | |
| 引用本文： | 司徒荣,杨艳. 关于g-上鞅的上穿不等式和强g-上鞅(Ⅰ)[J]. 中山大学学报(自然科学版), 2003, 42(5): 1-5 |
| 作者姓名： | 司徒荣 杨艳 |
| 作者单位： | 中山大学统计学系,广东,广州,510275 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金重大资助项目(79790130) |
| 摘 要： | 推广了无穷时间水平带跳倒向随机微分方程(BSDE)解的比较定理，并用这种带跳BSDE定义了g-鞅与g-上鞅，证明了哥上鞅的上穿不等式。 |
| 关 键 词： | 带跳倒向随机微分方程 BSDE g-上鞅 上穿不等式 Girsanov定理 Ito公式 Gronwall不等式 |
| 文章编号： | 0529-6579(2003)05-0001-05 |
| 修稿时间： | 2003-05-26 |
On Upcrossing Inequality for g-Supermartingale and Strong g-Supermartingale(Ⅰ) |
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| Abstract: | |
| Keywords: | Upcrossing inequality for g-supermartingale backword stochastic differential equation with jumps(BSDE) Girsanov theorem Ito's formula Gronwall's inequality |
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