| 一类随机利率的寿险模型 |
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| 引用本文： | 李晋枝,乔克林. 一类随机利率的寿险模型[J]. 延安大学学报(自然科学版), 2004, 23(4): 19-21 |
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| 作者姓名： | 李晋枝 乔克林 |
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| 作者单位： | 1. 南开大学,概率统计系,天津,300300
2. 延安大学,数学与计算机科学学院,陕西,延安,716000 |
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| 摘 要： | 针对一类随机利率的寿险模型，视利息力函数为一个布朗运动过程．对寿险理论中的连续生存年金，保费计算等进行了研究．获得了精算现值以及寿险保费的一些计算模型。
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| 关 键 词： | 随机利率 布朗运动过程 精算现值 |
| 文章编号： | 1004-602X(2004)04-0019-03 |
| 修稿时间： | 2003-12-25 |
A Special Life Insurance Model with Stochastic interest rate |
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| LI Jin-zhi,QIAO Ke-lin. A Special Life Insurance Model with Stochastic interest rate[J]. Journal of Yan'an University(Natural Science Edition), 2004, 23(4): 19-21 |
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| Authors: | LI Jin-zhi QIAO Ke-lin |
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| Affiliation: | LI Jin-zhi~1,QIAO Ke-lin~2 |
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| Abstract: | A Special life insurance model with stochastic interest rate was considered.Interest force function was refered as a Brown process.Life annuity and premium of life insurance theory were researched.Actuarial present values and some calculating models of costs of life in surance are got. |
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| Keywords: | stochastic interest rate brown process actuarial present value |
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