有限注意、盯市与投资者财富动态——基于agent的计算模拟北大核心CSCDCSSCI |
| |
作者姓名: | 饶育蕾彭叠峰彭娟 |
| |
作者单位: | 1.中南大学商学院410083; |
| |
基金项目: | 国家自然科学基金资助项目(71071166);教育部"国际金融危机应对研究"应急项目(2009JYJR055) |
| |
摘 要: | 借助基于agent的计算模拟,考察有限注意、盯市策略对agent财富动态与生存状况的影响,通过模拟微观的投资者行为从而得到宏观的市场运行结果。基于一个资产定价模型引入了两类投资者,即趋势交易者和基础交易者,通过调整交易费用及初始财富值进行模拟,以对比不同前提条件下,投资策略对投资者财富和生存情况的影响。模拟结果发现:当设置的交易费用与现实一致时,对两类投资者来说,有限注意策略优于盯市策略。
|
关 键 词: | 有限注意 盯市 财富动态 计算模拟 |
本文献已被 维普 等数据库收录! |
|