证券市场个股流动性度量的新方法

流动性是股票市场的重要属性,但对流动性进行准确的定义和度量却是一件困难的事情。本文首先回顾了流动性的研究现状,然后针对度量流动性的指标有效流速的不足之处,给出了一种改进的有效流速指标。最后利用wind数据库样本股的日交易数据进行了实证研究,用Spearman秩相关系数检验法检验了两种方法的相关性。