| 基于资金限制的多品种期货套期保值决策模型 |
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| 引用本文： | 迟国泰,杨万武,王玉刚. 基于资金限制的多品种期货套期保值决策模型[J]. 系统工程理论与实践, 2008, 28(6): 1-13. DOI: 10.12011/1000-6788(2008)6-1 |
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| 作者姓名： | 迟国泰 杨万武 王玉刚 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金 , 中期协联合研究项目 , 辽宁省大连市科技计划 |
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| 摘 要： | 依据期货-期货相关性与现货-期货相关性原理,在最小方差套期保值的基础上,引入了多品种期货套期保值的资金约束,建立了多品种期货套期保值模型.该模型的创新与特色是建立基于资金限制的多品种期货套期保值模型.利用多元GARCH预测多品种组合的资金需求量,在把握未来资金需求的情况下,确定多品种期货套期保值的最优策略,避免了因资金短缺而造成的套期保值失败.并利用大连商品交易所的大豆期货合约、豆粕期货合约及豆油现货数据,对基于资金限制的多品种期货套期保值决策模型进行了实证分析.
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| 关 键 词： | 多品种套期保值 最优套期保值比率 资金限制 交叉套期保值 多元GARCH 多元蒙特卡罗模拟 资金限制 多品种组合 期货套期保值 决策模型 constrain capital based decision model 实证分析 数据 豆油 豆粕 期货合约 大豆 商品交易所 大连 失败 资金短缺 最优策略 情况 |
The multi-futures hedging decision model based on capital constrain |
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| CHI Guo-tai,YANG Wan-wu,WANG Yu-gang. The multi-futures hedging decision model based on capital constrain[J]. Systems Engineering —Theory & Practice, 2008, 28(6): 1-13. DOI: 10.12011/1000-6788(2008)6-1 |
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| Authors: | CHI Guo-tai YANG Wan-wu WANG Yu-gang |
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| Keywords: | |
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