| 随机利率下O-U过程的幂型欧式期权定价 |
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| 引用本文： | 赵攀,肖庆宪. 随机利率下O-U过程的幂型欧式期权定价[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版), 2014, 0(11): 1386-1390 |
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| 作者姓名： | 赵攀 肖庆宪 |
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| 作者单位： | 1. 上海理工大学管理学院，上海 200093; 皖西学院金融与数学学院，安徽六安 237012
2. 上海理工大学管理学院,上海,200093 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(11171221)；上海市一流学科基金资助项目(XTKX2012)；安徽省高校优秀青年基金资助项目，安徽高等学校省级自然科学研究资助项目 |
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| 摘 要： | 文章考虑了标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,采用了Vasicek模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,在随机利率环境下,利用保险精算方法,研究了股票价格遵循指数O-U过程的幂型欧式期权的定价问题,得到了幂型欧式期权的定价公式。
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| 关 键 词： | O-U过程 随机利率 幂型期权 保险精算法 |
Pricing of power European options under Ornstein-Uhlenbeck process and stochastic rate |
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| ZHAO Pan,XIAO Qing-xian. Pricing of power European options under Ornstein-Uhlenbeck process and stochastic rate[J]. Journal of Hefei University of Technology(Natural Science), 2014, 0(11): 1386-1390 |
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| Authors: | ZHAO Pan XIAO Qing-xian |
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| Affiliation: | ZHAO Pan;XIAO Qing-xian;Business School,University of Shanghai for Science and Technology;College of Finance and Mathematics,West Anhui University; |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Ornstein-Uhlenbeck(O-U)process stochastic interest rate power options actuarial ap-proach |
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