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| 带有先验信息的线性模型参数估计的一些结果 | |
| 引用本文： | 吴启光.带有先验信息的线性模型参数估计的一些结果[J].科学通报,1993,38(8):673-673. |
| 作者姓名： | 吴启光 |
| 作者单位： | 中国科学院系统科学研究所，中国科学院系统科学研究所 北京 100080，北京 100080 |
| 摘 要： | 考虑线性模型: Y~X夕+e;。~N(0,。,I),(l)其中X是已知的,xp矩阵,rankX~p<‘口〔R户和a>O是参数.假定夕的先验信息可描述为 U~H夕+。.(2)这里H是已知的天xp矩阵,H笋0;6~N(0,评),平是已知正定对称矩阵.假定‘和已独立.基于模型(l)的尽的最小二乘估计为b~(X’X)一lX’Y.样本信息(模型(1))和夕的先验信息可组合为、、.,/、、11了(二卜(霭)“+(:)‘(:)一N(0,(百‘(3)众所周知,在模型(3)和二次损失下,当护已知时,万~(a一之丫X+仔W一’H)一l(二一’X’y+H’w一,U)是夕的一致最小风险无偏估计.由于砂一般是未知的,Theilt刃提出如下估计类:… |
| 关 键 词： | 极小极大估计 线性模型 参数估计 |
| 收稿时间： | 1992-08-25 |
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