| 关于条件Brown运动的分解 |
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| 引用本文： | 黄旭东,刘晓,张琼.关于条件Brown运动的分解[J].安徽师范大学学报(自然科学版),2007,30(2):112-115. |
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| 作者姓名： | 黄旭东 刘晓 张琼 |
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| 作者单位： | 安徽师范大学,数学计算机科学学院,安徽,芜湖,241000;华东师范大学,统计系,上海,200062;安徽师范大学,数学计算机科学学院,安徽,芜湖,241000 |
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| 基金项目： | 安徽省教育厅科研项目
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安徽省高校青年教师科研项目
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安徽师范大学校科研和教改项目 |
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| 摘 要： | 分别利用比较无穷小算子和构造鞅的方法给出了Brown运动在给定终值、下界以及上、下界三种不同条件下的分解,并给出了具体的证明.
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| 关 键 词： | Brown运动 鞅 It(o)公式 Girsanov定理 |
| 文章编号： | 1001-2443（2007）02-0112-04 |
| 收稿时间： | 2006-05-22 |
| 修稿时间： | 2006年5月22日 |
Decompositions on Conditional Brown Motion |
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| HUANG Xu-dong,LIU Xiao,ZHANG Qiong.Decompositions on Conditional Brown Motion[J].Journal of Anhui Normal University(Natural Science Edition),2007,30(2):112-115. |
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| Authors: | HUANG Xu-dong LIU Xiao ZHANG Qiong |
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| Institution: | 1. College of Mathematics and Computer Science, Anhui Normal University, Wub.u 241000, China; 2. Department of Statistics, East China Normal University, Shanghai 200062, China |
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| Abstract: | This paper gives the decompositions on Brownian Motion under three different conditions of given final value,low bound and low and up bounds by the methods of comparing their infinitesimal operators and constructing martingale,respectively,and their explicit proofs were offered. |
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| Keywords: | Brownian Motion martingale Ito formula Girsanov theorem |
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