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基于Copula的石油价格与卢布汇率的相依性研究
摘 要:
利用趋势平稳过程对石油价格和卢布汇率价格序列进行处理,应用Copula-kernel模型对石油价格和卢布汇率的尾部相关性进行了研究。实证分析结果表明,国际油价和卢布汇率之间存在明显非对称的尾部相依结构。
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