| 带交易费的路径依赖欧式期权的数值算法 |
| |
| 引用本文： | 吴强.带交易费的路径依赖欧式期权的数值算法[J].同济大学学报(自然科学版),2009,37(6). |
| |
| 作者姓名： | 吴强 |
| |
| 作者单位： | 同济大学,风险管理研究所,上海,200092 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，国家"九七三"重点基础研究发展计划项目 |
| |
| 摘 要： | 考虑市场存在固定比例交易费的路径依赖欧式期权定价和数值计算问题,对变分不等方程采用马式链和修正的二叉树相结合的方法进行离散,并在粘性解意义下证明了离散格式的收敛性.
|
| 关 键 词： | 交易费 马尔科夫链 路径依赖 约束粘性解 随机控制 |
Numerical Computation on Path Dependent European Option with Fixed Trade Cost Rate |
| |
| WU Qiang.Numerical Computation on Path Dependent European Option with Fixed Trade Cost Rate[J].Journal of Tongji University(Natural Science),2009,37(6). |
| |
| Authors: | WU Qiang |
| |
| Institution: | Risk Management Institution, Tongji University,Shanghai 200092,China |
| |
| Abstract: | As for the problem of pricing path dependent European options in a market with transaction costs,the paper presents the discrete schemes based on the Markov chain and modified binomial approximation of the stock price,and shows the convergence of discrete schemes. |
| |
| Keywords: | transaction cost Markov chain path dependent constrained viscosity solution stochastic control |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《同济大学学报(自然科学版)》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《同济大学学报(自然科学版)》下载免费的PDF全文 |
