| 反射几何布朗运动的两个结果 |
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| 引用本文： | 张立东,孟祥波,孙成功,杜子平. 反射几何布朗运动的两个结果[J]. 天津科技大学学报, 2010, 25(1): 70-72 |
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| 作者姓名： | 张立东 孟祥波 孙成功 杜子平 |
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| 作者单位： | 1. 天津科技大学理学院,天津,300457
2. 天津科技大学经济与管理学院,天津,300222 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目,天津科技大学科学研究基金资助项目 |
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| 摘 要： | 主要讨论反射几何布朗运动.首先通过采用马氏过程无穷小生成元的方法得到反射几何布朗运动的平稳分布,最后对该过程的首中时问题进行了讨论,得到该首中时的拉普拉斯变换.
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| 关 键 词： | 反射几何布朗运动 平稳分布 首中时 |
Two Results on Reflected Geometric Brownian Motion |
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| ZHANG Li-dong,MENG Xiang-bo,SUN Cheng-gong,DU Zi-ping. Two Results on Reflected Geometric Brownian Motion[J]. Journal of Tianjin University of Science & Technology, 2010, 25(1): 70-72 |
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| Authors: | ZHANG Li-dong MENG Xiang-bo SUN Cheng-gong DU Zi-ping |
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| Affiliation: | ZHANG Li-dong1,MENG Xiang-bo1,SUN Cheng-gong1,DU Zi-ping2(1.College of Science,Tianjin University of Science & Technology,Tianjin 300457,China,2.College of Economics , Management,Tianjin 300222,China) |
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| Abstract: | Reflected Geometric Brownian Motion(RGBM)was discussed in this paper.The stationary distribution of RGBM was deduced by Markovian infinitesimal generator method.Consequently the first passage time of RGBM was also discussed and its Laplace transform was obtained. |
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| Keywords: | Reflected Geometric Brownian Motion stationary distribution first passage time |
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