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| 基于高频数据的沪深300股指期货最优套期保值比例研究 | |
| 引用本文： | 顾承虎,吕文俊.基于高频数据的沪深300股指期货最优套期保值比例研究[J].哈尔滨师范大学自然科学学报,2021,37(5):8-16. |
| 作者姓名： | 顾承虎 吕文俊 |
| 作者单位： | 上海大学 |
| 摘 要： | 针对高频数据背景下基于股指期货套高频数据的最优期保值比例的确定问题,收集并处理沪深300指数期货与现货日度频率及5 min频率的最高价、最低价和收盘价,综合使用金融时间序列的相关分析方法,建立OLS、B-VAR、ECM和ECM-GARCH等模型,使用EViews软件实现,结合风险最小化原则,使用收益方差法评估套期保值绩... |
| 关 键 词： | 沪深300指数 套期保值 B-VAR模型 ECM-GARCH模型 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |