| 无限时间无套利证券市场 |
| |
| 引用本文： | 张顺明.无限时间无套利证券市场[J].曲阜师范大学学报,1998,24(2):1-9. |
| |
| 作者姓名： | 张顺明 |
| |
| 作者单位： | 清华大学经济管理学院 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金“九五”重大“金融数学、金融工程及金融管理”资助,清华大学经济管理学院小林实中国经济研究基金 |
| |
| 摘 要： | 研究弱与强无套利证券市场，利用局部凸拓扑空间的Ｆａｒｋａｓ－Ｍｉｎｋｏｗｓｋｉ定理的延拓和Ｓｔｉｅｍｋｅ引理的延拓，证明了弱与强无套利定价理论，然后得到弱与强无套利定价公式的条件期望形式。
|
| 关 键 词： | 证券市场 无套利定价理论 无套利定价公式 |
INFINITE HORIZON ARBITRAGE_FREE SECURITY MARKETS |
| |
| Zhang Shunming.INFINITE HORIZON ARBITRAGE_FREE SECURITY MARKETS[J].Journal of Qufu Normal University(Natural Science),1998,24(2):1-9. |
| |
| Authors: | Zhang Shunming |
| |
| Abstract: | This paper studies the weakly and strictly arbitrage_free security markets. From the Extensions of Farkas_Minkowski's Lemma and Stiemke's Lemma in locally convex topological space, we show weakly and strictly arbitrage_free pricing theory, then obtain the conditional expectation form of weakly and strictly arbitrage_free pricing formula. |
| |
| Keywords: | weakly arbitrage_free security price strictly arbitrage_free security price arbitrage_free pricing theory arbitrage_free pricing formula |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ |
