| 高斯过程回归中的logdet近似算法及数值实验 |
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| 引用本文： | 周杰英,张雨浓,张佳佳,卢建林,李晓峰. 高斯过程回归中的logdet近似算法及数值实验[J]. 系统仿真学报, 2009, 21(1) |
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| 作者姓名： | 周杰英 张雨浓 张佳佳 卢建林 李晓峰 |
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| 作者单位： | 中山大学电子与通信工程系,广州,510275 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，广州市科技攻关计划 |
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| 摘 要： | 在高斯过程以及其他空间回归模型中,超参数的最大似然估计(MLE)通常需要求矩阵行列式对数的估计,简称logdet.提出了-种基于幂级数展开的结构,用于广义正定矩阵logdet的近似计算,并给出三种新的补偿方案,进一步提高近似值的精确度和计算效率,所提logdet的近似实现方案仅需50N2产次操作.大量的数值实验,包括对随机产生的正定矩阵、随机产生的协方差矩阵以及两个高斯过程回归实例产生的协方差矩阵序列的检验,都已证实所提方案的可行性.
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| 关 键 词： | 高斯过程 矩阵行列式的对数 幂级数展开 补偿 数值实验 |
Approximate Implementation of Logarithm of Matrix Determinant in Gaussian Process Regression and Numerical Experiments |
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| ZHOU Jie-ying,ZHANG Yu-nong,ZHANG Jia-jia,LU Jian-lin,LI Xiao-feng. Approximate Implementation of Logarithm of Matrix Determinant in Gaussian Process Regression and Numerical Experiments[J]. Journal of System Simulation, 2009, 21(1) |
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| Authors: | ZHOU Jie-ying ZHANG Yu-nong ZHANG Jia-jia LU Jian-lin LI Xiao-feng |
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