| 离散保单的无套利价值 |
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| 引用本文： | 陈典发.离散保单的无套利价值[J].系统工程,2003,21(6):66-70. |
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| 作者姓名： | 陈典发 |
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| 作者单位： | 南开大学,数学学院,天津,300071 |
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| 摘 要： | 研究古典离散保单的无套利定价问题，给出这类保单无套利价值的计算公式以及相应鞅测度的表示。
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| 关 键 词： | 人寿保险 离散保单 无套利价值 保险公司 |
| 文章编号： | 1001-4098(2003)06-0066-05 |
Calculation for No-Arbitrage Values of Life Insurance Contracts |
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| CHEN Dian-fa.Calculation for No-Arbitrage Values of Life Insurance Contracts[J].Systems Engineering,2003,21(6):66-70. |
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| Authors: | CHEN Dian-fa |
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| Abstract: | This paper studies the no-arbitrage valuation to a cass of life insurance contracts. An explicit expression of the value(or reserves) for a discrete life policy is obtained and the related equivalent martingale measure is derived. |
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| Keywords: | Acturial Science Policies Arbitrage Martingales |
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