| 小波分析在股票有偏随机游动中的应用 |
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| 引用本文： | 侯建荣,黄培清,宋国乡. 小波分析在股票有偏随机游动中的应用[J]. 西北大学学报(自然科学版), 2002, 32(6): 601-603 |
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| 作者姓名： | 侯建荣 黄培清 宋国乡 |
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| 作者单位： | [1]上海交通大学管理学院，上海200030 [2]西安电子科技大学应用数学系，陕西西安710071 |
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| 基金项目： | 陕西省自然科学基金资助项目(2000SL02) |
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| 摘 要： | 在有偏随机过程中引入时变指数概念和具有局部自相似性的数学模型。借助小波基固有的尺度特性很适合于分析局部自然相似性这一特点，给出Hurst指数的小波估算公式及算法，并用仿真结果加以验证。
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| 关 键 词： | 小波分析 有偏随机游动 时变Hurst指数 小波变换 股票市场 局部自相似过程 |
| 文章编号： | 1000-274X(2002)06-0601-03 |
| 修稿时间： | 2001-06-08 |
Estimation of the time-varying Hurst index by wavelet transformation for the stock biased stochastic motion |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | biased stochastic process time-varying Hurst index wavelet transformation |
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