谱负Lévy过程带Xτ?0的有限个区间占位时的联合Laplace变换 |
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作者姓名: | 叶娟娟 陈晔 彭文宇 |
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作者单位: | 长沙理工大学数学与统计学院,湖南长沙, 410114;湖南文理学院数学与计算科学学院,湖南常德, 415000 |
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基金项目: | 国家自然科学基金;国家自然科学基金;湖南省自然科学基金;湖南省自然科学基金;湖南省自然科学基金;湖南省自然科学基金 |
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摘 要: | 运用Esscher测度变换的方法,研究谱负Lévy过程关于首达时τ_0~-、过程在τ_0~-时的状态Xτ_0~-以及过程在[0,τ_0~-)上的有限个区间的占位时的联合分布。得到的联合占位时的Laplace变换表达式可用谱负Lévy过程广义的尺度函数表示。
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关 键 词: | 谱负Lévy过程 占位时 Laplace变换 尺度函数 |
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