| 异方差一致协方差阵的估计方法研究 |
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| 引用本文： | 李顺勇,李佳欣.异方差一致协方差阵的估计方法研究[J].河南科学,2023(5):625-634. |
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| 作者姓名： | 李顺勇 李佳欣 |
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| 作者单位： | 山西大学数学科学学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金项目（82274360,61976128）；;2022年度山西省研究生教育教学改革课题（2022YJJG010）；;山西省高等学校教学改革创新项目（J2021059）； |
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| 摘 要： | 处理回归模型中的异方差问题尤为重要的一点是对随机误差项的方差进行估计.考虑到非参数核估计和稳健估计在异方差构成未知的情况下在估计效果上仍具有一定优越性，因而将非参数N-W估计和两种稳健估计方法分别与估计加权最小二乘估计法相结合，先得出随机误差项方差的估计量，进而将其作为权矩阵对模型参数进行估计，并基于估计加权最小二乘法，对已有的加权异方差一致协方差估计方法进行扩展，提出了两个新的加权估计量WHC4m和WHC5m.通过实验可以发现，各估计方法在模型参数的估计和检验效果上差别较大，并且新提出的加权估计量比原有的异方差一致协方差估计量HC4m和HC5m在检验效果上表现更好.
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| 关 键 词： | 异方差 非参数核估计 加权异方差一致协方差估计 稳健估计 估计加权最小二乘法 |
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