开放式基金投资者赎回行为的模拟

应用停止理论（shopping theory)的概念和方法模拟开放式基金投资的赎回行为发现，投资者的赎回行为可用停时（stopping time)来描述，并给出了完全随机型赎回行为的概率分布和其收益现值和期望。     

PEAK COVARIANCE STABILITY OF A RANDOM RICCATI EQUATION ARISING FROM KALMAN FILTERING WITH OBSERVATION LOSSES

We consider the stability of a random Riccati equation with a Markovian binary jump coefficient. More specifically, we are concerned with the boundedness of the solution of a random Riccati difference equation arising from Kalman filtering with measurement losses. A sufficient condition for the peak covariance stability is obtained which has a simpler form and is shown to be less conservative in some cases than a very recent result in existing literature. Furthermore, we show that a known sufficient condition is also necessary when the observability index equals one.     

两指标随机过程的停止

~~(2 ) z∈ R+ 2 ,{z∈ D′{ D相似文献   

连续鞅极大算子加Ap,q权特征性刻划

本文对连续鞅的极大算子的加双权Ａｐ，ｑ权有界性进行了估计，从而把调和分析极大算子加Ａｐ，ｑ权特征刻划引入到连续鞅里。     

异步电动机的堵转及其保护研究

根据异步电动机的工作原理以及堵转的特点，建立电动机堵转的等效电路，并提出堵转保护的方案，从而对异步电机堵转保护进行仿真研究，实现了发生堵转的快速保护，为短路堵转试验的安全进行提供了理论依据．     

侦查中强制到案措施的不足与整合

在我国的侦查中强制侦查到案措施包括：拘传、拘留、逮捕，立法的不足在于这样三个方面，第一，没有明确强制到案措施与羁押的分离，混淆了羁押防范措施与强制到案措施之间的关系；第二，拘留所附带的关押期限太长，而使其变成一种准羁押的诉讼防范措施；第三，没有明确公安机关的无证强制到案措施，不能满足侦查实践的需要，从而导致本属警察法所规范的留置盘问措施在侦查中滥用，成为刑事诉讼法规定的强制到案措施体系之外，被最为广泛运用的强制到案措施。要解决这些问题，需要：第一，建立羁押与强制到案措施分离的刑事诉讼强制措施体系；第二，缩短拘留所附带的监禁期限；第三，整合留置盘问与其他强制到案措施之间的关系，在刑事诉讼法中明确将留置盘问作为紧急情形下的侦查强制到案措施。     

带干扰的双复合泊松风险模型

在经典风险模型的基础上,研究了带干扰的保费收取过程是复合泊松过程,索赔总额是复合泊松过程的风险模型,我们称之为带干扰的双复合泊松风险模型,该模型中的干扰项是通过标准布朗运动来进行描述的。运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并给出了不破产概率满足的积分表示。同时也给出了有限时间内不破产概率满足的积分微分方程。     

应用接触过程构造股票价格模型

引入接触过程的理论,并由此构造股票价格模型,在此基础上构造了一个停时序列,通过对此停时序列及接触过程上临界状态与下临界状态,来研究股票价格的波动性质,推导出股票价格的特征函数收敛于levy过程相应的特征函数,从而说明了股票价格分布函数的收敛性质.最后用实际数据模拟,证明此模型的合理性.     

带干扰Poisson风险模型的破产时间分析

现实生活中,保险公司发生破产行为的可能性是非常小的。对保险公司而言,他们更为关心的是公司需要多长时间会破产。运用鞅论的方法,分析了一类带干扰的Poisson风险模型资金盈余首次达到0的时间,并得到了它的矩母函数和期望。     

经理人过度投资行为的柔性决策

由于委托代理关系的存在,经理人往往存在过度投资行为,这种行为损害了股东利益.本文在经理人过度投资行为决策柔性和投资项目价值不确定的条件下研究经理人的过度投资行为.通过建立模型,分析发现基于投资决策柔性时,经理人更倾向于过度投资,且要求更大的分成比例,进一步分析发现完善的市场机制、适度的股权集中及人力资本产权化可有效约束经理人的过度投资行为.