带有通胀风险的退休后期最优投资管理

考虑通货膨胀的影响,研究了一个确定缴费养老计划退休后期最优投资决策问题.自退休时刻开始,退休者定期从账户里抽取一定的金额维持日常支出,然后将剩余的财富投资于一个无风险资产、一个股票指数和一个通胀指数债券,直到强制购买年金的时刻.为保障退休后的正常生活,退休者在每个时刻设定投资的目标值,采取二次效用函数衡量投资财富水平和目标值的差距,并选择最优的投资策略以最小化平均累计差距.运用动态规划和随机控制方法,得到了没有上方惩罚的目标值、最优投资策略、最优值函数、破产概率以及终端财富与目标值差距的分布函数等指标的显式表达式.运用数学分析和数值分析手段,得到了每个时刻目标值的性质,分析了终端目标值和消费金额对破产概率的影响,研究了物价指数的瞬间变化率和波动率对财富值与目标值的差距、各时刻财富均值以及破产概率的影响.     

Modeling eBay price using stochastic differential equations

Online auctions have become increasingly popular in recent years. There is a growing body of research on this topic, whereas modeling online auction price curves constitutes one of the most interesting problems. Most research treats price curves as deterministic functions, which ignores the random effects of external and internal factors. To account for the randomness, a more realistic model using stochastic differential equations is proposed in this paper. The online auction price is modeled by a stochastic differential equation in which the deterministic part is equivalent to the second‐order differential equation model proposed in Wang et al. (Journal of the American Statistical Association, 2008, 103, 1100–1118). The model also includes a component representing the measurement errors. Explicit expressions for the likelihood function are also obtained, from which statistical inference can be conducted. Forecast accuracy of the proposed model is compared with the ODE (ordinary differential equation) approach. Simulation results show that the proposed model performs better.     

高性能称重配料系统控制策略的研究及实现

着重针对应用于饲料生产工艺的称重配料系统的控制策略进行研究,特别是对空中落差的研究,推出了实现该控制策略的高性能称重配料控制器,并进行切实可行的软硬件设计,以真正实现称重配料系统的高性能。     

A new class of variational equation problems

Abstract Applying an analysis method to a group of multivariable equations, a new class of variational equations are proved. Thismethod is more concise and more direct than the others. This result can be applied to some stochastic control models.     

多维随机大与SNBU多维寿命分布类

本文从多维随机序──随机大入手，定义了多维寿命分布类ＳＮＢＵ，证明了该定义与文［１］中的定义等价，研究了其部分性质。     

动态校正的PI型广义预测控制器及其在反应釜系统中的仿真研究

提出了一种新型的广义预测控制器。由于在控制器的设计中,进行了预测误差的动态校正,并且控制器采用了比例积分型(PI)目标函数,因此该控制器对未建模动态具有很强的鲁棒性。应用低阶的模型对一个强放热的化学反应釜模型进行的仿真研究检验了该方法的有效性。     

随机控制序在保险决策中的应用

通过介绍随机控制序的概念和性质 ,从而探讨了随机控制序在保险决策问题中的应用 ,得到了很有意义的结果     

一维核废料污染问题的一个二阶格式

利用降价法研究了多孔介质中一维核废料污染问题，此模型由一非线性抛物－椭圆耦合偏微分方程组的初边值问题来描述，对此问题给出了一个关于时间和空间均具有二阶精度的差分格式，并进行了理论分析。     

电动势的测定及其应注意的问题

本课题通过用不同的方法测定的电动势分析,经过电动势测定的误差分析,找到各种方法的利弊,并且对电极制备以及测定电动势的装置进行改进,近而对问题进行探讨。改进后找到实验和研究的捷径,从而在高等学校化学实验以及生产中节省很多的人力和财力。     

层次分析法的两处缺陷改进及实例

层次分析方法在定性与定量的评判中,有较广泛地运用。在运用的过程中,发现其存在两处缺陷有待改进。其一为准则层的因素设置过于宽泛,通过其直接评判的权重存在较大的主观误差;其二为专家评判值为一定值,与实际为区间值不相符。基于此,文章提出通过第三层因素判断矩阵,来间接求取准则层各因素的权重;引入三时估算法,改进原有专家评判法,同时对三时估算值误差对权值误差以及最终评判值误差的影响作了一定程度分析。