Short-run wavelet-based covariance regimes for applied portfolio management

Decisions on ass et allocations are often determined by covariance estimates from historical market data. In this paper, we introduce a wavelet-based portfolio algorithm, distinguishing between newly embedded news and long-run information that has already been fully absorbed by the market. Exploiting the wavelet decomposition into short- and long-run covariance regimes, we introduce an approach to focus on particular covariance components. Using generated data, we demonstrate that short-run covariance regimes comprise the relevant information for periodical portfolio management. In an empirical application to US stocks and other international markets for weekly, monthly, quarterly, and yearly holding periods (and rebalancing), we present evidence that the application of wavelet-based covariance estimates from short-run information outperforms portfolio allocations that are based on covariance estimates from historical data.     

小批量生产过程VSI控制图经济设计

本文设计了一种面向小批量生产过程的变抽样区间(variable sample interval, VSI)控制图.根据参数的变化情况,变参数(variable parameter, VP)控制图被分为包括VSI控制图在内的几种不同类型的控制图.在带来成本节省的同时, VP控制图也增加了操作的复杂性; 综合考虑成本节省和操作复杂性, VSI控制图被证明是最有效的一种控制图.经济设计控制图的核心是成本的最优化,传统经济图在设计时,没有考虑扰动发生的时刻对成本的影响. 本文对过程状态进行重新划分,考虑了扰动发生的不同时刻对过程成本的影响;利用马尔科夫链和贝叶斯理论,构造了抽样区间随过程信息更新而变化的动态控制图. 仿真结果表明:相比于已有的VSI控制图,本文设计的控制图更具有成本优势,因此具有更大的实用价值.     

大学生短跑放松技术特征与训练

本文通过对短跑放松技术特点的分析，说明了其在短跑训练中的重要作用，并在实践训练中，实施有效的训练方法，也是高校短跑运动取得优异成绩的有效途径。     

短跑运动员股后肌群损伤机制的研究

采用高速摄影机、多功能运动遥测仪同步测试短跑运动员疾跑,探讨了疾跑过程中股后肌群工作的性质.确证在一个复步中股后肌群收缩,存在着退让—等长—克制快速转换的特点.分析了在摆动时相,股后肌群退让收缩力量不足是造成该肌群损伤的主要因素及内部和外部诱因.     

短跑运动员落地缓冲阶段水平速度变化分析

分析了中美两国优秀短跑运动员在不同支撑阶段水平速度的变化及影响因素.中国运动员在落地缓冲至垂直缓冲阶段水平速度明显高于美国运动员,但在整个缓冲期间,水平速度明显低于美国运动员.影响中国运动员水平速度的主要原因是摆动腿着地点距身体重心投影点较近,导致运动员从垂直缓冲到最大缓冲阶段的时间延长,身体重心下降幅度较大,不仅未能使着地缓冲至垂直缓冲阶段所获得的水平速度得以保持,而且在最大缓冲结束时水平速度下降幅度较大,进而影响后支撑阶段的水平速度和身体重心的移动距离.     

面向小批量生产过程的贝叶斯控制图经济设计

在已有静态控制图的基础上,通过贝叶斯方法利用样本信息对过程信息进行更新.借助贝叶斯理论和马尔科夫链构造了生产过程的贝叶斯状态转移矩阵及检测概率模型,考虑了扰动发生的时间对成本函数的影响,将过程信息的更新与检测概率模型相结合,构造了抽样间隔、样本量和控制限随过程信息时变的动态控制图.运用直接搜索算法搜索最优解,结果表明过程信息的更新对决策效果有着显著的影响,使用动态控制图的单件产品期望成本要小于静态控制图的单件成本.