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对一个汇率模型的参数的极大似然估计 总被引:2,自引:0,他引:2
首先通过Cheung和Yeung的汇率模型引出肖庆宪和茆诗松的汇率模型,之后,我们主要是利用微积分,随机过程等基本知识对肖庆宪和茆诗松的模型作了详细的推导,进而导出一个便于操作的结果。而且为了便于今后的实践应用,还利用极大似然估计的方法对模型中的参数进行了统计推断. 相似文献
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本文将光学双稳性的强迫振动模型加以推广,研究了带泵浦的光学双稳系统(OBP)在粒子数反转条件下的稳态运转,包括自持振荡和带入射信号系统的光放大过程。首先给出了无入射驱动系统的一般激光条件。进而揭示并讨论了带入射信号系统光放大输出的增益阈值及其变化规律,同时发现了系统失谐与光放大条件和频率牵引效应的关系。 相似文献
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香港恒生指数期权市场的过度反应现象研究 总被引:6,自引:0,他引:6
论文以香港恒生指数期权市场为实证,对期权隐含波动率的“期限结构”进行了建模和研究。实证分析表明期权的隐含波动率具有很强的“中心回复”特性,那么,在有效市场假设和Black-Scholes期权定价模型正确性的前提之下,当一个期限较短的期权的隐含波动率发生变动时,另一个其他方面与之完全相同,但期限较长的期权,其隐含波动率的变动幅度应小于前一个期权隐含波动率的变动幅度。然而,通过对香港恒生指数期权市场的实证分析,两种不同统计检验方法的结果都对香港恒生指数期权市场的有效性假设提出了质疑--市场并不是有效的基于理性预期的,而是存在着显著的“过度反应”现象。 相似文献
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LIU Wei 《武汉大学学报:自然科学英文版》2007,12(3):447-451
On the basis of fractal theory, one of the nonlinear theories, this paper studies the validity of Chinese fund market fractal time sequence through Hurst exponent, calculates the H value and proposes a new close-end fund mean reversion model. Meanwhile, this paper validates the mean reversion time sequence for consecutive 54 week data of fund market. The result indicates that this model can effectively prove that Chinese close-end fund market follows the biased random walk. The research also proves that the fund discount does have mean reversion tendency and averagely the fund with high discount has a higher excess yield than that of the fund with low discount. The mean excess yield and the ratio between discount rate deviation and standard deviation demonstrate a descending relationship. The optimum investment period based on "mean reversion" is one month. Consequently this model provides a new arbitrage method through the discount of close-end fund. 相似文献
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降低聚腺苷二磷酸核糖聚合酶活性对外源癌基因诱导的NIH3T3转化的逆转作用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
用PARP酶抑制剂苯甲酰胺(BA)处理经c-Ha-T24-ras活化癌基因转染的NIH3T3细胞得到转化细胞系,结果表明:经苯甲酸胺处理的细胞系,其细胞凝集、血清依赖性、形态特征等均发生了改变,呈现出正常细胞的特征.Southern杂交结果表明,已整合到细胞基因组中的外源T24~ras基因发生了丢失. 相似文献
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从纤维在空间上的三维形态以及在纱线横截面上的分布分析了低扭矩环锭纱中纤维的三维结构特征.研究结果表明,低扭矩环锭纱中大量的纤维轨迹呈非同轴异形螺旋线,其螺旋轴线与纱线轴线不一致,且螺旋半径不断显著变化,同时,很多纤维片段的螺旋线方向与纱线正常捻度方向相反.此外,低扭矩纱线中纤维在纱线横截面上的分布较为集中,有利于拉伸变形时纤维同时受力.低扭矩环锭纱的这些结构特征揭示了其独特的物理性能,即低残余扭矩、低捻度、高强力. 相似文献
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非完备市场欧式期权无差别定价研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究不完备市场中最大化期望消费效用准则下的最优消费/投资决策及期权定价问题.在标的资产价格服从几何均值回复变化的假设下,利用随机动态规划理论及消费效用无差别定价原理得到了最优消费/投资策略以及标的资产不可交易的欧式期权价格所满足的偏微分方程.给出了数值算例,结果表明投资者的风险厌恶态度会降低期权的效用价格,而标的资产的... 相似文献