Forecasting in long horizons using smoothed direct forecast

This paper constructs a forecast method that obtains long‐horizon forecasts with improved performance through modification of the direct forecast approach. Direct forecasts are more robust to model misspecification compared to iterated forecasts, which makes them preferable in long horizons. However, direct forecast estimates tend to have jagged shapes across horizons. Our forecast method aims to “smooth out” erratic estimates across horizons while maintaining the robust aspect of direct forecasts through ridge regression, which is a restricted regression on the first differences of regression coefficients. The forecasts are compared to the conventional iterated and direct forecasts in two empirical applications: real oil prices and US macroeconomic series. In both applications, our method shows improvement over direct forecasts.     

Modeling eBay price using stochastic differential equations

Online auctions have become increasingly popular in recent years. There is a growing body of research on this topic, whereas modeling online auction price curves constitutes one of the most interesting problems. Most research treats price curves as deterministic functions, which ignores the random effects of external and internal factors. To account for the randomness, a more realistic model using stochastic differential equations is proposed in this paper. The online auction price is modeled by a stochastic differential equation in which the deterministic part is equivalent to the second‐order differential equation model proposed in Wang et al. (Journal of the American Statistical Association, 2008, 103, 1100–1118). The model also includes a component representing the measurement errors. Explicit expressions for the likelihood function are also obtained, from which statistical inference can be conducted. Forecast accuracy of the proposed model is compared with the ODE (ordinary differential equation) approach. Simulation results show that the proposed model performs better.     

用带时序子模块的系统动力学模型预测Brent原油价格

提出在系统动力学模型中加入时序自回归AR(p)子模块，并且自动确定每个AR(p)子模块的阶数p。带时序子模块的系统动力学模型既体现了因素问的横向因果关系，又体现了每个因素的纵向关系。建立欧佩克(OPEC)石油产量、世界GDP、煤炭产量与价格、天然气、需求量、供求差额、消费系数、非欧佩克石油产量、非欧佩克供求差额，石油库存和OPEC组织的期望油价共十一个因素影响下的Brent原油价格预测模型，模型的预测结果表明：在系统动力学模型中加入时序自回归AR(p)子模块的方法是可行的、有效的，并且能提高模型的预测精度。     

从价格战到技术合作

产品价格下降在许多行业是一个长期的过程，价格战有利有弊。在合作基础上的竞争对行业的发展更有利，而技术合作尤为重要。     

关于工程招投标合理低报价的思考

探讨了建筑工程发承包交易中低报价中标的可操作性，阐明了合理低报价的实际意义及业主应有的权利，提出了低报价中标工程应采取的保障措施及尚需解决的问题。     

小波分析在证券分析中的应用

传统股市投资分析中的证券分析方法之一———MACD法 ,利用DIF的移动平均值以确定证券的买卖时机 ,存在着时滞性 ,对非平稳的股市信息分析不能及时、较好地刻画股市的基本变化趋势 .作者根据证券投资理论 ,建立了相应的证券投资分析数学模型 ,根据小波分析多尺度分析能力强的特点 ,利用小波分解提取反映股市基本变化趋势的低频信息 ,改进了传统分析方法 ,建立了改进后的数学模型Ⅲ .该模型求解方便 ,同时与实际模型较好地逼近 ,具有时效性 .此外 ,以路桥建设股票 14 0个交易日的DIF和MACD值作为原始数据 ,用Matlab作为工具进行计算 ,求解模型Ⅲ .结果表明 :与传统分析方法相比 ,从模型Ⅲ中能得到更多的买卖点信息 ,而且价差更大 ,效果显著 ,充分显示了小波分析在股市技术分析中的强大生命力     

工程量清单计价模式下的建设工程费用管理

探讨工程量清单计价模式下的建设工程费用管理.通过论述工程量清单计价的特点,详细分析了工程量清单计价模式下的工程造价管理.针对工程量清单计价按市场定价的特性,以及当前建设市场低价竞争的环境,指出施工企业只有加强对工程造价的管理,努力降低成本,才能提高市场竞争能力,实现利润的最大化.     

理论价格调整与增加价值调整关系的一个数学模型及分析

本文利用矩阵理论及投入产出分析方法建立了价格指数与增加价值平衡方程,推导出价格调整与增加价值调整关系的数学模型,并对其模型的特点及经济意义进行了分析,为价格调整中的决策者作定量及定性分析时提供参考。     

一种基于B/S的农业资源综合数据服务系统──通用农业资源数据服务系统开发设计

基于浏览器 /服务器 (B/S)结构的通用农业资源数据库系统 ,将农业统计中常用的 5 0 0多个技术指标分成三大类 ,17个小类 ,基本涵盖了农业生产和管理统计的主要领域 普通用户通过浏览器实现对数据库的组合查询或浏览 ,也可将数据文件下载 系统提供了 9种统计分析方法以及 5种预测方法 ,授权用户可进行数据文件上载 管理员通过浏览器可对数据库进行管理维护     

能源供求予测模型

本文论述了三种予测能源需求的方法,并对其作了评价;提出了一种能源供应予测模型;最后对我省能源、经济、予测研究提出了建议。