统计因素分析法刍议

本文主要就统计因素分析法中不变因素的固定时期问题．提出了“先变因素和后变因素”的观点，从而对统计指数理论难以解释的问题．变得较为容易处理。     

纵向柱距不等的等高排架在吊车荷载作用下的内力分析

本文提出利用合并排架计算主排架内力问题时,采用“还原分配法”进行计算,其结果排架内力协调。     

对一个汇率模型的参数的极大似然估计

首先通过Cheung和Yeung的汇率模型引出肖庆宪和茆诗松的汇率模型，之后，我们主要是利用微积分，随机过程等基本知识对肖庆宪和茆诗松的模型作了详细的推导，进而导出一个便于操作的结果。而且为了便于今后的实践应用，还利用极大似然估计的方法对模型中的参数进行了统计推断．     

带泵浦的光双稳系统的激光阈值条件

本文将光学双稳性的强迫振动模型加以推广,研究了带泵浦的光学双稳系统(OBP)在粒子数反转条件下的稳态运转,包括自持振荡和带入射信号系统的光放大过程。首先给出了无入射驱动系统的一般激光条件。进而揭示并讨论了带入射信号系统光放大输出的增益阈值及其变化规律,同时发现了系统失谐与光放大条件和频率牵引效应的关系。     

香港恒生指数期权市场的过度反应现象研究

论文以香港恒生指数期权市场为实证,对期权隐含波动率的“期限结构”进行了建模和研究。实证分析表明期权的隐含波动率具有很强的“中心回复”特性,那么,在有效市场假设和Black-Scholes期权定价模型正确性的前提之下,当一个期限较短的期权的隐含波动率发生变动时,另一个其他方面与之完全相同,但期限较长的期权,其隐含波动率的变动幅度应小于前一个期权隐含波动率的变动幅度。然而,通过对香港恒生指数期权市场的实证分析,两种不同统计检验方法的结果都对香港恒生指数期权市场的有效性假设提出了质疑－－市场并不是有效的基于理性预期的,而是存在着显著的“过度反应”现象。     

A New Mean Reversion Model of Close-End Fund

On the basis of fractal theory, one of the nonlinear theories, this paper studies the validity of Chinese fund market fractal time sequence through Hurst exponent, calculates the H value and proposes a new close-end fund mean reversion model. Meanwhile, this paper validates the mean reversion time sequence for consecutive 54 week data of fund market. The result indicates that this model can effectively prove that Chinese close-end fund market follows the biased random walk. The research also proves that the fund discount does have mean reversion tendency and averagely the fund with high discount has a higher excess yield than that of the fund with low discount. The mean excess yield and the ratio between discount rate deviation and standard deviation demonstrate a descending relationship. The optimum investment period based on ＂mean reversion＂ is one month. Consequently this model provides a new arbitrage method through the discount of close-end fund.     

关于局部可分度量空间的π映射

给出了局部可分度量空间的序列商（子序列覆盖）π映象，序列覆盖的s，π映象等的内在刻画，部分回答了一个公开问题.     

关于John Beebee的一个问题

回答了John Beebee关于不相交同余覆盖的一个问题。     

群自同构全提升本盖结构

根据Ｆｒｙ的群与Ｇｒｕｅｎｂｅｒｇ的扩张范畴（Ｔｒ