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介绍均值方差资产组合选择模型的一种以逆矩阵为基础的算法。在微机上运行Delphi程序的实验结果表明:由上海和深圳股市1072支股票70期周末收盘价数据计算出20种不同最优投资组合仅需7秒钟;共进行了314次旋转运算,每次旋转运算约需k~2 1072k次乘法和加法运算,4≤k≤47 。 相似文献
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张鹏 《武汉科技大学学报》2012,35(1):73-76
提出基于风险价值(VaR)约束且不允许卖空的均值-方差投资组合模型,结合序列二次规划方法和不等式组的旋转算法,计算出不同最低收益率所对应的最优投资策略。采用实例验证了上述算法的有效性,并证明在一定条件下,引入VaR约束条件可以降低投资风险。 相似文献
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二分单纯形算法中,线性规划问题的最优解是通过求解一系列子问题来实现的,本文针对二分单纯形算法中的子规划问题作进一步研究,提出了一个新的了规划问题来改善问题的不可行性,并确定出了相应的主元旋转规则,给出了相应的子算法,同时进行了数值实验,实验结果表明,调用新子算的二分法与原始二分法相比,迭代次数和计算时间均有所改善,可视为原始二分算法的一种改进算法。 相似文献
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多阶段均值-绝对偏差投资组合优化研究 总被引：1，自引：0，他引：1
张鹏 《武汉科技大学学报(自然科学版)》2011,34(2)
建立了具有交易成本和交易量限制的多阶段均值-绝对偏差投资组合模型,并利用离散近似迭代法对其进行求解.离散近似迭代法的基本思路是:将连续型状态变量离散化,根据网络图的构造方法将组合模型转化为多阶段赋权有向图;运用极大代数求出起点至终点的最长路程,获得模型的一个可行解;以可行解为基础,继续迭代直至前后两个可行解非常接近.证明了离散近似迭代法的收敛性、复杂性和线性收敛,并通过实证验证了其算法的有效性. 相似文献
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通过构造一种关于线性不等式组的特殊矩阵--强迫性极点转移矩阵,以及定义一种特殊的矩阵运算--负旋转迭代运算,为解决不等式组的定解问题建立了一个崭新的数学平台,该平台较好地结合与反映了不等式组的线性与几何平面两面性特点,而且以该数学平台为基础提出了一种全新的不等式组定解方法.新定解方法将不等式组的定解过程转化成一系列矩阵初等列变换,定解操作简单快捷,结构化程度高,易程序化处理,便于在计算机上实现.此外,为了解决退化极点的转移问题,提出了单纯形局部ε（小量正参数）正则化方法,有效消除了退化现象对极点转移过程的不利影响. 相似文献
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设计环形摩擦片在变法向力和恒定法向力两种情况下的自旋摩阻实验, 验证经典自旋摩阻模型在接触区域法向接触力连续变化条件下的适用性, 研究局部摩擦性质的速度依赖性对自旋摩阻的影响, 建立基于Stribeck效应的自旋摩阻模型。该模型对精确分析包含相对转动的空间运动体动力学具有重要意义。 相似文献
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本文提出了带形系统两种并行算法，带主元高斯划分法，只需要系数阵非奇异即可，另对三对角系统给出了一个特别并行算法，并计算共并行效率和并行加速。 相似文献
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寇述舜 《天津大学学报(自然科学与工程技术版)》1992,(2):111-117
讨论线性互补问题与Lemke互补转轴算法,将此算法推广到两类凸二次规划;指出两类线性互补问题,并可用简单公式算得互补基本可行解,而不必引入人工变量z_0。最后给出算例。 相似文献
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针对最钝角主元标规则仅适合只含不等式约束的线性规划问题这一应用条件的局限性,提出了一种预处理线性规划问题的方法,应用该方法可使任何线性规划问题转化成只含不等式约束的线性规划问题,从而使最钝角主元标规则在应用过程中不再受条件限制,以充分发挥其计算稳定性好、搜索效率高的特长优势. 相似文献