在最优停止问题中的预言家不等式和序选择

讨论了所谓预言家不等式,得到如下重要结论即当一个游戏者随意地选择观察顺序所获得的“最大”赢利,不会超过按停时规则所得最大赢利的两倍。这个结论覆盖了Krengel、Sucheston和Gariing的结果,同时也推广了Hill和Kertz的结论。     

随机过程论中两个定理的一种证法

重对数律及布朗运动的鞅刻划为有关布朗运动的两个重要理论．本文在一维布朗运动有关定理的基础上，给出了多维布朗运动有关这两个定理的详细证明     

带交易费终端资产的期望效用最优化

研究了具有初始财富的投资者在一个带交易费的标准完全金融市场上如何最优化终端资产的期望效用.首先通过定义交易费用比例函数f(t),建立了连续时间投资模型,然后运用鞅分析和对偶理论得到了最优投资组合过程和终端财富,证明了在有效市场中,积极交易只会降低终端财富的期望值.     

随机序列基于指数分布的若干强极限定理

利用样本相对熵作为一般非负连续型随机变量序列相对于服从指数分布的独立但不同分布随机变量序列偏差的一种随机性度量,运用鞅理论及分析方法,研究了一类随机变量序列加权和的强偏差定理,并讨论了任意连续信源的相对熵密度的若于极限性质。     

An Empirical Research on the Model of the Right in Additional Allocation of Stocks

How to define the value of the Right in Additional Al location of Stocks (RAAS) acts an important role in stock markets whether or not the shareholders execute the right. Moreover, the valuation defining of RAAS an d the exercise price (K) are mutual cause and effect. Based on some literatures on this subject, this paper presents a model valuing the RAAS per-share. With t he opening information in ShenZheng Stock Markets, we make a simulation on the R AAS‘s value of shenwuye, which is a shareholding corp...     

Young函数及其在多指标随机过程中的应用

本文讨论Young函数的若干与多指标随机过程有关的特殊性质及其在多指标鞅不等式、一致可积性等问题中的应用。