线性-二次双层规划的满意解与基于LP与NLP过程的算法

对线性-二次双层规划(简称LQP)模型提出求满意解的直接搜索方法.得到了基于LP与NLP过程来协调LQP上下层满意度与求满意解的算法.数值计算实例表明,算法得到的满意解较之传统最优解更有效.     

固定消费模式下的最优投资决策

在均值-方差框架下研究了一个带有固定消费模式的最优投资组合问题．把现金流分成两部分来考虑：一部分保证消费的正常进行,一部分用于投资．假设投资者的消费是时间的连续函数或者分段连续函数,应用线性二次随机控制的方法得到了这两种情形下的最优投资决策和有效前沿．最后,分析了消费对投资决策及有效前沿的影响。     

带有负债的投资组合最优策略的研究

文章在完备的金融市场下,构造了带有负债和风险资产的连续时间的均值-方差投资组合选择模型。假定风险资产的价格过程由布朗运动加跳所驱动,而负债的价格过程则是由带有漂移的布朗运动驱动,并且考虑风险资产与负债之间的关系。其最终的目标是最大化期望终端财富同时最小化其方差。在连续时间的情形下,运用随机最优控制理论解决资产与负债的管理问题。即,通过使用一般的随机线性二次控制方法得到最优控制策略。     

一种综合单入单出系统线性最优调节器的新方法

基于二次型性能指标,讨论了单输入单输出线性系统的最优调节器设计问题,并在此基础上提出了一种实用的综合最优调节器的方法.该方法具有求解简单的特点.     

线性规划在动态系统最优控制中的一个应用

研究了Behavioral方式下的动态系统的离散型半正定线性二次最优控制问题。把原问题转化为半正定二次规划，应用线性规划的对偶理论，求解半正定二次规划，并得到原最优控制问题的最优值和最优轨道。     

正倒向随机最优控制问题的最大值原理:完全信息和部分信息

本文是一篇关于正倒向随机最优控制问题研究进展的综述论文。近30年来,正倒向随机控制系统的各种理论与应用研究得到了迅猛发展,取得了大量原创性科研成果,吸引了大批国际同行跟进研究。限于论文篇幅和作者意图,本文仅仅聚焦于正倒向随机最优控制问题的最大值原理这一主题,概述其最新研究进展及其在求解线性二次最优控制问题中的简单应用。     

倒立摆控制的设计与仿真

针对倒立摆的稳定控制问题,阐述了二阶倒立摆的数学模型,采用线性二次最优控制理论,设计了倒立摆控制系统的线性二次型调节器和线性二次型输出器,使倒立摆系统闭环稳定。在Matlab 6.5环境下,对倒立摆系统在两种控制器作用下的控制过程进行仿真.结果表明,在非线性控制问题中,线性二次型输出器与线性二次型调节器相比,对倒立摆系统的控制更有优势。     

具有状态积分约束的线性二次控制问题

研究具有状态积分不等式约束的线性二次控制问题。在一定条件下，证明了最优控制的存在性和唯一性，推导优控制的反馈形式。最优反馈控制依赖于两个Ｒｉｃｃａｔｉ微分方程的解和一个参数。     

带交易费用和负债的均值-方差投资策略选择

研究了均值-方差准则下,带交易费用和负债的投资组合选择问题.研究目标是,在终值财富的均值等于d的限制下,使终值财富的方差最小,即均值-方差组合选择问题.通过使用线性二次控制的理论解决了该问题,获得了最优的投资策略和有效边界的显式解.并通过对所得结果进行进一步分析及实例,在经济上给出了合理的解释.通过本文的研究,可以指导投资者在具有负债时选择恰当的投资策略,使自身获得一定的财富而面临的风险最小.     

系统仿真在现代控制理论教学中的应用

文章结合线性二次型性能指标最优控制理论的设计方法，通过具体实例介绍在Mat-lab5．3环境下完成一个线性二次型最优控制器的设计过程，并研究了参数变化对最优控制系统的影响，说明了系统仿真在现代控制理论教学中的重要作用，提高了教学效果。