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1.
威布尔分布是描述部件寿伞的一种极为主要的分布,本文对确定威布尔分布的三参数,给出了一种试探性算法,方法简单、实用。 相似文献
2.
3.
冯学尚 《兰州大学学报(自然科学版)》1994,(2)
Ehrenpreis及Hormander在Schwartz缓增分布空间中讨论了卷积算子的可解。本文充分利用Beurling广义分布空间中的Fourier-Laplace变换的性质,在Beurling广义分布空间中讨论了卷积算子可解的几个等价条件,进而导出了卷积算子可解的充要条件,并推广了Hormander的某些结果 相似文献
4.
在对HQ70钢疲劳寿命统计特性研究的基础上,利用疲劳寿命分布与疲劳强度分布函数间的转换关系,对HQ70钢疲劳强度分布特性进行研究,并作出疲劳寿命强度概率分布的P-s-N三维空间曲面.确认疲劳强度分布并非通常假设的正态分布,而是偏态分布,其特征函数的概率分布为标准正态分布. 相似文献
5.
利用1981-2014年川渝地面气象观测资料,分析了川渝地区雾霾的时空分布特征及影响因子,结果表明:川渝地区雾日变化总体呈下降趋势,两种雾日观测资料的倾向率分别为-6d/10a和-8.2d/10a,研究时段内未出现突变点,80年代到90年代初,雾日变化周期以2~4a为主,21世纪后以8~10a为主.霾日总体趋势与雾日变化相反,呈上升趋势,倾向率为8.2d/10a,1997年开始发生突变,90年代变化周期以2~4a为主,2000年后4~10a周期变化较显著.在对雾霾与风速和空气相对湿度的关系讨论中发现,整个川渝地区雾与风速的变化趋势一致,与相对湿度呈正相关;霾与风速的变化趋势相反,与相对湿度呈负相关. 相似文献
6.
运用通常方法讨论2维正态分布的性质时,计算较为繁琐。以变量变换法为工具,给出一个独立性定理,以变量变换法和该独立性定理为基础,讨论2维正态分布的边际分布、协方差、独立性,可以看到该方法显著地减少了计算量。 相似文献
7.
噪声普遍存在于各种电路中,文章通过采用算子分解法求解了白噪声作用下RLC电路的Fokker-Planck方程,得到与经典理论相符合的结论,进一步证明了布朗理论的正确性. 相似文献
8.
以生物滤柱为反应器,对含铁、锰地下水进行处理.试验表明,沿层深度由于环境、底物浓度及运行条件的不同,除铁除锰生物滤层内细菌数量及其分布在时间和空间上都呈动态变化.滤层内除锰能力的变化趋势和特点与滤层内细菌数量及其分布的变化规律大体上是一致的. 相似文献
9.
Helmut Herwartz 《Journal of forecasting》2013,32(4):353-368
This paper proposes an adjustment of linear autoregressive conditional mean forecasts that exploits the predictive content of uncorrelated model residuals. The adjustment is motivated by non‐Gaussian characteristics of model residuals, and implemented in a semiparametric fashion by means of conditional moments of simulated bivariate distributions. A pseudo ex ante forecasting comparison is conducted for a set of 494 macroeconomic time series recently collected by Dees et al. (Journal of Applied Econometrics 2007; 22: 1–38). In total, 10,374 time series realizations are contrasted against competing short‐, medium‐ and longer‐term purely autoregressive and adjusted predictors. With regard to all forecast horizons, the adjusted predictions consistently outperform conditionally Gaussian forecasts according to cross‐sectional mean group evaluation of absolute forecast errors and directional accuracy. Copyright © 2012 John Wiley & Sons, Ltd. 相似文献
10.
Forecasting VaR models under Different Volatility Processes and Distributions of Return Innovations 下载免费PDF全文
This paper provides clear‐cut evidence that the out‐of‐sample VaR (value‐at‐risk) forecasting performance of alternative parametric volatility models, like EGARCH (exponential general autoregressive conditional heteroskedasticity) or GARCH, and Markov regime‐switching models, can be considerably improved if they are combined with skewed distributions of asset return innovations. The performance of these models is found to be similar to that of the EVT (extreme value theory) approach. The performance of the latter approach can also be improved if asset return innovations are assumed to be skewed distributed. The performance of the Markov regime‐switching model is considerably improved if this model allows for EGARCH effects, for all different volatility regimes considered. Copyright © 2014 John Wiley & Sons, Ltd. 相似文献