单个总体方差差异的U统计量检验法

给出一种利用非参数统计中U统计量构造检验单个总体方差差异的方法,与χ2检验法相比,该方法不仅适用于更宽泛的场合,而且其渐近相对效率为1.     

基于可交换随机元的U—统计量的渐近性态

把随机变量列的De Finetti 定理推广到取值于一般可测空间的随机元列。由此又获得基于可交换随机元样本的U-统计量的渐近性态。     

广义V—统计量的极限性质

在文献 [1]、[2 ]、[3]的基础上 ,将 [4]中的有关结果推广到广义V—统计量的情形 ,给出了广义V—统计量的极限性质     

两总体方差差异的U统计量检验法

本文利用非参数统计中U统计量的构造方法给出一种检验两总体方差差异的方法,与F检验相比,该方法有更宽泛的适用场合.     

非参数区间估计在证券投资分析中的应用

通过引入一种新的估计方法非参数区间估计方法,以达到对证券投资咨询机构对证券市场大盘走势预测准确度的估计·给出了U统计量及其相应的渐进性质,并找到了在一定的置信度下U统计量的置信区间·实证估计结果表明,有95%的把握认为,中国证券市场投资咨询机构所提供的对大盘涨跌的预测,每次有一半咨询机构正确的概率最高不超过52%,最低不小于36%·因而投资者应慎重对待投资咨询机构的大盘预测·     

关于刻度参数变点的非参数统计推断

对最多只含一个刻度参数变点的模型Ｘ（ｉ／ｎ）＝ｅ（ｉ／ｎ），ｉ＝１，２，…ｎ．ｅ（１／ｎ），…，ｅ（ｎ／ｎ）相互独立，且对ｉ／ｎ＜ｔ０，ｅ（ｉ／ｎ）～Ｆ（ｘ），对ｉ／ｎ≥ｔ０，本文讨论了上述模型中变点ｔ０和刻度参数ｂ的假设检验和区间估计问题．     

利用强不变原理讨论U-统计量的完全收敛性

考虑独立同分布的随机变量序列的U-统计量，得到了其完全收敛性和强不变原理的统一形成，这与文献中的实值的独立随机变量的结果类似，同样对于Von-Mises统计量也有类似的结果。