有偏分布下的动态风险测度及MRC-SPA检验

以沪铝期货市场为研究对象,针对金融市场的有偏性、尖峰厚尾性,结合条件极值理论与SKST分布刻画金融市场的极端风险,同时运用滚动时间窗口方法对不同波动率模型进行样本外动态VaR预测。鉴于传统的回测检验无法有效判断不同波动率模型风险测度效果的优劣性,本文引进一种新的风险检验方法——MRC-SPA检验,实证结果显示EVT有效提高了GARCH模型的样本外动态VaR预测精度,其中GARCH-SKST-EVT-POT模型以较小的市场风险资本实现风险规避,预测效果最优。     

基于XMSF的建模与仿真研究

继HLA之后,建模与仿真(M&S)技术如何发展,是当前仿真界正在考虑的问题。美国国防部(DoD)2002年提出了可扩展建模与仿真框架(XMSF)报告[1],对Web技术如何支持M&S进行了深入研究。这一框架使新一代M&S应用的可重用性和互操作性有了进一步的发展。本文阐述了XMSF的概念,在分析HLA缺点的基础上利用XMSF思想对HLA进行了完善,并且就如何利用XMSF进行大规模仿真开发做出了启发性的指导。     

态势估计中的统计时间区间推理方法

在战场态势估计中 ,许多事件有一个持续过程 ,因此需要引入时间区间来表示这些事件发生的时间。态势估计中常常需要判断这些事件发生的时间顺序 ,而对事件发生的时间区间的推测或观测往往含有统计不确定性。利用似然比检验理论 ,建立了一种判别两个事件发生的不确定时间区间的顺序的新方法 ,并讨论了利用检验结果进行限制传播的方法 ,从而有效地增强了态势估计中对时间关系的描述和推理能力     

关于导弹定价的时序模糊综合评判

本文利用模糊集分析的方法，量化了影响导弹价值的因素，建立了关于导弹定价的时序模糊综合评判模型。并且对改装后的导弹定价和分批交付的导弹综合定价进行了定量计算并分析了结果。     

基于混沌吸引子的时间序列预测

本文提出一种新的时间序列预测技术。对于一个经诊断存在混沌吸引子的时间序列,根据相空间中混沌吸引子的分形等特性,建立依赖于预测点邻界状态的预测模型;综合存在于原时间序列中确定线性趋势的外推结果,实现对原时间序列的短期预测。     

HLA/RTI中分布资源的存取机制研究

HLA(High Level Architecture)作为分布交互仿真领域最新的技术规范，促进了不同领域、不同类型仿真应用的互操作与可重用，RTI(Run Time Infrastmcture)是HLA的软件实现，其运行效率直接影响仿真应用的整体性能。我们对RTI中涉及的数据资源进行了定义，探讨了资源管理所面临的问题，设计出高效存储、快速索引这些资源的存储方案，改善了RTI数据管理效率，并成功地应用于自行开发的分布仿真支撑平台AST—RTI中。     

一种改进的正弦拟合时基失真估计算法

利用采样输出估计时基失真的方法可以分为正弦拟合法和分解信号法两种。根据输入校准信号以及选择时基失真模型的不同,这两种方法各有其优缺点,且当时基失真模型不符合时,估计性能较差。提出了一种改进的正弦估计失真方法。它不需要考虑时基失真的模型,因此在时基失真类型未知或时基失真与模型不吻合时,较上述两种方法的性能更为优越。     

D运输问题

提出一类要求货物尽量在某一给定时间以前如数运抵目的地的运输问题。这是一类含离散目标约束的目标规划问题，我们把它称为D运输问题。建立D运输问题的数学模型，引入可实施解、最优解、解对预警时间的偏差等概念，给出D运输问题的求解方法和一个计算例子。     

串联系统精确置信下限计算和奇点消除

本文通过对廖炯生提出的ＩＵＭＶＥ法的变差系数公式进行校正,重新对二部件串联系统的可靠性置信下限进行了计算,不仅消除掉大部分非正常点,而且也使计算结果更加合理,但仍存在着９个非正常点。我们利用系统的等价试验信息来消除非正常点,获得了令人满意的结果。     

网络延迟对基于高层体系结构/运行时支撑构件的分布交互仿真系统的影响

研究了网络延迟对基于HLA／RTI的分布交互式仿真系统的影响。给出了分布式仿真实验环境的细节，提供了网络仿真的工具，模拟了50ms，100ms，200ms的网络延迟，研究了网络延迟对仿真进程实时性的影响。采用状态数据的时戳技术和状态预测算法，可以降低网络传输时间的影响，实验表明在200ms的延迟下实体定位的偏差可以降到0．5m以下。