公司债券违约率的结构化模型研究

采用期权定价和违约率函数的结构化处理方法建立估计公司债券违约率的模型，应用美国国内公司的整体数据给出了将模型具体化的处理方法，得到一个带马尔可夫链的违约率函数。根据实证数据的初步检验，该函数的拟合效果比较理想，可用于估计一般性上市公司群体的债券违约率。文中的处理方法具有良好的可行性，只要拥有模型必需的股权价值、债务价值和违约率的数据，就能按照该方法将模型具体化，拟合出违约率函数，并由此来估计公司债券的违约率。     

基于资源约束的项目区域风险回应策略选择研究

根据项目区域风险的特点，从资源约束的角度建立项目区域风险回应策略选择模型，并利用动态规划设计出该模型的分步解法，较为全面科学地得出最优方案。最后，用一个算例说明方法的可行性和有效性。     

中小学教师教育技术能力培训中的绩效评价指标体系

中小学教师教育技术能力培训评价是中小学教师教育技术能力培训活动的构成部分之一。本文将绩效评价的特点引入到教师教育技术培训评价中，结合《中小学教师教育技术能力标准（试行）》，制定了培训绩效评价指标体系，给参与中小学教师教育技术能力培训活动的相关人员提供参考。     

VaR模型在我国金融风险管理中的运用研究

近20多年来金融市场迅猛发展,金融机构所面临的风险日趋复杂,主要风险已从信用风险转向了市场风险,表现为利率风险、股价风险和汇率风险的综合。我国金融市场是一个发展中的新兴市场,建立适应于我国金融市场的风险预测模型对我国金融风险管理十分必要。文章从研究VaR模型的具体操作方法入手,分析VaR法对于我国金融市场风险管理的影响,探讨VaR法在我国风险度量和金融监管中存在的问题并提出改进策略。     

基于Bayes网络的项目风险评估方法研究

本文研究了项目风险评估的建模方法 ,通过与其它传统的项目风险评估方法比较 ,针对项目风险评估的信息不完备、具有一定不确定性的特点 ,选择Bayes网络建立项目风险评估模型。本文内容适合于在不确定环境下 ,信息不完备时的项目风险评估     

风险的频度、累积性及与Hurst指数关系的研究

从金融资产价格波动的符号动力学特征出发，提出了衡量金融风险水平的两个新指标：风险的频度与累积性，分别建立了这两个风险指标与Hurst指数之间关系的命题，并用Monte Carl。实验验证了这两个命题，表明其命题内容的正确性与有效性。     

基于时间序列的上海股市系统风险、流动性风险溢价实证研究

在Acharya和Pedersen（2003）提出的三种流动性风险（收益对市场非流动性的敏感性COV（ri,LM）、非流动性对市场收益的敏感性COV（Li,rM）、流动性的共性COV（Li,LM）的基础上，提出了一个关于市场收益、市场非流动性、组合收益以及组合非流动性的四元均值GARCH（1，1）模型，鉴于多元均值GARCH类模型参数估计的困难，我们分两阶段建模，对上海股票市场四类指数（工业、商业、公用以及地产）1997～2004年的风险溢价状况进行了实证研究。结果表明，存在系统风险溢价和流动性风险溢价，并且流动性风险溢价主要来源于收益对市场非流动性的敏感性和非流动性对市场收益的敏感性。     

开放基金业绩评价的实证研究

以经典单因素模型，利用日数据，对我国续存期超过两年的17只开放基金的收益和风险水平，分2003、2004两个年度进行了评价。主要结论是：基金业绩与市场状况密切相关．在市场不断下滑的情况下,基金虽然能够跑赢指数，但部分没有超过银行存款利率，为了应付赎回压力，基金经理采取更为进取的投资策略．导致风险水平偏高。     

机会约束下的均值-VaR组合投资问题

结合均值一方差模型和机会约束模型提出在允许卖空时的机会约束下的均值-VaB模型，它是以期望收益率与置信水平为导向的．在假设投资收益率服从正态分布的条件下，建立了其数学模型，讨论了最优解的存在性与唯一性，得到了最优解的解析表达式，并用Matlab语言给出求解程序，最后举例予以说明并验证了两个重要结论．     

关于互补判断矩阵的群决策的专家评判水平

在群决策分析中，如何从一致性分析的角度来分析专家评判水平或对专家评判水平进行分类是一个重要的研究课题。本文针对群决策中基于互补判断矩阵偏好信息的专家评判水平的排序与分类问题，提出了一种分析方法。首先，分析了互补判断矩阵及其一致性的有关性质；然后，通过构造每个专家给出互补判断矩阵的导出矩阵及其向量表示，计算每个专家给出互补判断矩阵与一致性互补判断矩阵之间的偏差，并得到每个专家评判水平的排序结果和专家们评判水平的分类。最后，通过一个算例说明了本文给出的分析方法。