一类索赔相关风险模型的破产问题

考虑一类索赔相关风险模型的破产问题，得到了罚金折现期望所满足的积分—微分方程。     

二叉分裂算法的随机路径长度

用泊松变换的方法研究了由二叉分裂算法所产生的随机树上的随机路径的长度,首次得到了关于其数学期望的确切表达式.在此基础上,对该期望的渐近性状进行了分析,证明了当被分裂的集合的大小n趋于无穷时,随机路径长度的期望具有log2n的阶.     

On analytical treatment of all boundary and volume integrals in BEM

In this paper, the integrals appeared in BEM model for Poisson equation are all implemented analytically. Wherein, the boundary and the domain are discretized by linear boundary elements and linear internal triangle cells respectively. The closed formulations for all integrals are presented so that the computer effort for numerical solution is reduced considerably with higher accuray. The numerical example shows that the results are more accurate in comparision with Gaussian integration in the same discrezition. The basic idea of this paper could be extended to BEM model for Helmholtz equation and/or the time-dependent second other differential equations. Supported by the National Natural Science Foundation of China Tang Shaowu: born in 1971, Ph. D.     

服务时间依赖于已服务过的顾客数的M[X]/G/1排队系统

研究了每个忙期开始后的前N个顾客接受特别服务M^[x]／G／I排队系统。通过采用补充变量法，推导出系统稳态队长概率母函数的迭代公式。更进一步，得到了系统的平均队长。     

个体风险模型的复合泊松近似

具体讨论了一类特殊非同质个体风险模型的复合泊松逼近，证明了在一定条件下个体风险模型为复合二项分布模型．引入了3个准则，在这3个准则下，分别讨论泊松参数的选取，并给出参数的计算公式．作为应用，给出指数和Pareto分布的计算结果．     

Poisson流形上李代数与Poisson辛李群的讨论

文章给出了Poisson流形上李括号的一些结论,并在Poisson流形P1,P2上定义了C^∞（P1）＋C^∞（P2）的{,}运算,验证了C^∞（P1）＋C^∞（P2）构成李代数,其次简单讨论了Poisson辛李群.     

具有时间相依索赔的破产概率

研究一类风险过程的破产概率，其中一类索赔可产生另一类索赔且索赔时间可延迟．得到了破产概率的上下限，并给出了索赔为指数分布的情形下破产概率的解析表达式。     

纳米铜杆拉伸变形的分子动力学模拟和有限变形表征

用分子动力学方法模拟纳米铜杆的拉伸过程，用有限变形列式表征纳米杆单向拉伸屈服前的应力和应变．结果表明：铜单晶纳米杆屈服前的最大弹性应变约为0．11；用有限变形应力、应变表征变形过程和材料性质与通常名义应力、应变表征相比有明显不同；纳米杆泊松比随应变增加而减弱，并从物理上解释了这一现象的原因。     

变阶分数次积分的变阶Lipschitz性质

用Ｐｒ（ｆ）（ｘ）表ｆ（ｘ）的Ｐｏｉｓｓｏｎ积分，对ｎ维球面Ωｎ上的变阶分数次积分