中国证券投资基金业绩的中短期持续性

利用几个常见的基金业绩评价指标对中国证券投资基金业绩的持续性进行检验，不同的指标得出相似的结果。检验结果表明短期内不存在持续性．但当考察期较长时．中国的基金业绩有一定的持续性。基金业绩的持续性反映出市场存在一定的非有效性，投资者可以通过对基金的选择提高收益或降低风险。     

具有结构转换的GARCH模型及其在中国股市中的应用

引入具有结构转换(switching regime)的GARCH模型(简称SW—GARCH)，并利用上海股市收益进行实证研究，通过与GARCH模型下的结果相对比，表明SW—GARCH大大提高了对市场波动性的预测能力，为股价波动的变结构建模问题提出了一个新方法，从而解决GARCH及其他异方差模型的结构变化问题。     

扩散的非自治Lotka-Volterra型竞争斑块系统的概周期解

本文考察了非自治Lotka-Volterra型竞争斑块系统，在已得到的系统最终有界性基础上，利用Liapunov函数，研究了对应概周期系统的正概周期解的存在性、唯一性以及全局渐近稳定性。     

一类含分布时滞的扩散周期竞争模型的渐近性质

研究了一类非自治的含分布时滞和斑块迁移的周期Lotka-Vloterra竞争模型，所采取的研究方法是通过建立适当的 Lyapunov泛函，对模型进行定性分析，获得其正周期解一致持久和全局渐近稳定等渐近性质．     

具有反馈控制的三种群捕食系统的持久性

研究了具有反馈控制及HollingⅡ，Ⅲ类功能反应的三种群捕食系统的持久性．利用比较原理给出了系统持久生存的条件，通过构造Lyapunov函数的方法，得到了相应的周期系统正解的存在唯一及全局渐近稳定性的充分条件。     

开放式基金经理与热手的实证研究

分析开放式基金近3年分6个半年的开放式基金经理的选时能力、选股能力,运用双向表法研究了基金经理的选时能力、选股能力的持续性.还作了基金净值增长率的持续性研究.发现我国的开放式基金经理有＂热手＂.     

具无穷时滞的非自治的Lotka-Vdterra捕食-被食系统的持久性和吸收性

利用微分不等式方法，讨论了一类具无穷时滞的非自治的Ｌｏｔｋａ－Ｖｏｌｔｅｒｒａ系统的持久性和吸收性问题。     

三维捕食链自治扩散系统平衡点的性态分析

本文是《一个三维捕食链自治扩散系统的持续生存》一文的续篇。通过分析,得到了系统持续生存（绝灭）和存在全局渐近稳定正平衡点的判定条件。     

关于中国特色社会主义生态文明建设路径的若干思考

中国特色社会主义生态文明建设要在坚持中国道路的基础上遵循相应的社会视角、自然视角、科学视角和价值视角,并以此为根本指针来认清我国强化生态环境保护的紧迫性和艰巨性及加强生态文明建设的重要性和必要性。为此,我们要积极探索中国特色社会主义生态文明建设的有效路径,坚持中国特色社会主义道路,依靠人民群众主体力量,健全和完善生态文明制度,加强和改善党的领导,不断推动美丽中国建设和实现中华民族永续发展,继而努力走向生态文明新时代。     

中国证券市场异象的持续性检验

梳理了理论界对于市场异象的研究结论,针对市场异象的争议,提出了基于马尔可夫的市场异象持续性检验模型,利用1993～2010年我国A股市场的收益数据,对我国股票市场的价值溢价、规模溢价和动量溢价等市场异象进行实证检验。研究发现,我国A股市场的价值溢价与动量溢价在长期内存在持续性,规模溢价的持续性相对较弱,并且,生存偏差、收益平滑和统计区间对于市场异象的持续性存在不同程度的影响。